Une plateforme complète d'intelligence financière fournissant plus de 200 modules de données comme alternative gratuite et open-source au Bloomberg Terminal.
Installer & Télécharger
1. ClawHub CLI
Le moyen le plus rapide d'installer une compétence directement depuis le registre.
npx clawhub@latest install quantclaw-data
2. Installation manuelle
Copiez le dossier de la compétence dans l'un de ces emplacements
~/.openclaw/skills/ <project>/skills/ Priorité : Espace de travail > Local > Intégré
3. Installation du prompt
Copiez ce prompt dans OpenClaw pour l'installer automatiquement.
Aide-moi à installer quantclaw-data via Clawhub. Si Clawhub n'est pas installé, installe-le d'abord (npm i -g clawhub).
Vous préférez télécharger ?
Obtenez les fichiers bruts de la compétence dans une archive ZIP.
Qu'est-ce que QuantClaw Data ?
QuantClaw Data est un immense moteur d'intelligence financière conçu pour fournir des données de niveau institutionnel grâce à une architecture flexible. En tant que partie intégrante de la bibliothèque Openclaw Skills, il comble le fossé entre les marchés financiers bruts et les agents IA, offrant plus de 140 000 lignes de code dédiées à l'analyse de marché, à la modélisation quantitative et à l'ingestion de données alternatives.
La plateforme démocratise l'accès à des jeux de données financiers coûteux en agrégeant 187 sources uniques telles que FRED, SEC EDGAR et Yahoo Finance. Que vous construisiez un bot de trading automatisé ou un assistant de recherche, cette skill fournit les endpoints nécessaires pour les prix en temps réel, les indicateurs techniques et les simulations complexes sans nécessiter de clés API coûteuses pour ses fonctionnalités principales.
Cas d'utilisation de QuantClaw Data
- Analyse technique haute fréquence et filtrage d'actions pour des secteurs ou des capitalisations boursières spécifiques.
- Recherche quantitative incluant des simulations de Monte Carlo, la modélisation des facteurs Fama-French et les filtres de Kalman.
- Surveillance d'indicateurs macroéconomiques tels que les courbes de rendement, les taux d'inflation et la politique de la Fed.
- Suivi de données alternatives telles que l'activité des dark pools, les délits d'initiés et l'analyse de sentiment à partir des documents de la SEC.
- Construction de tableaux de bord multi-actifs couvrant Crypto, FX et Commodities au sein de l'écosystème Openclaw Skills.
Comment fonctionne QuantClaw Data
- L'utilisateur interagit avec la skill via l'une des trois interfaces : un CLI pour les scripts locaux, une REST API pour les applications web ou un serveur Model Context Protocol (MCP) pour les agents IA.
- Suite à une requête (ex: récupération d'indicateurs techniques), le système achemine la demande via l'un de ses 175 modules Python.
- Le module récupère les données brutes à partir d'une ou plusieurs des 187 sources intégrées, contournant si possible la nécessité de clés API individuelles.
- Les données sont traitées, normalisées et enrichies d'informations analytiques telles que les Greeks pour les options ou des scores de sentiment pour les nouvelles.
- L'intelligence financière raffinée est renvoyée à l'utilisateur ou à l'agent dans un format structuré pour une prise de décision immédiate.
Configuration de QuantClaw Data
Pour intégrer cela dans votre environnement, suivez ces étapes pour installer les dépendances nécessaires d'Openclaw Skills :
# Cloner le dépôt
git clone https://github.com/yoniassia/quantclaw-data.git
cd quantclaw-data
# Installer l'environnement Python nécessaire
pip install yfinance numpy scipy pandas statsmodels pandas-datareader requests beautifulsoup4
Pour les utilisateurs de MCP, ajoutez ce qui suit à votre fichier de configuration :
{
"mcpServers": {
"quantclaw-data": {
"command": "node",
"args": ["mcp-server.js"],
"cwd": "/path/to/quantclaw-data"
}
}
}
Schéma de données et taxonomie de QuantClaw Data
QuantClaw Data organise sa vaste bibliothèque en catégories fonctionnelles spécifiques pour garantir une grande découvrabilité au sein d'Openclaw Skills :
| Catégorie | Domaine d'intérêt | Exemples de données |
|---|---|---|
| Core Market | Fondamentaux des actions | Prix, profils et sélecteurs de secteur |
| Derivatives | Options et volatilité | GEX, surfaces de volatilité et Greeks |
| Quantitative | Mathématiques avancées | Fama-French, Monte Carlo et trading par paires |
| Alternative | Non-traditionnel | Imagerie satellite, sentiment et dark pools |
| Fixed Income | Macro | Courbes de rendement, CDS et politiques des banques centrales |
Fonctionnalités avancées de QuantClaw Data
- Support pour 210 outils MCP, permettant aux agents IA d'appeler des fonctions financières de manière autonome.
- Capacités NLP intégrées pour analyser les transcriptions des appels de résultats et le sentiment des documents de la SEC.
- Infrastructure pour le backtesting automatisé et la réconciliation des stratégies de trading.
- Intelligence multi-actifs couvrant la finance traditionnelle, DeFi et les produits de base mondiaux.
- 54 routes Next.js API pour une intégration transparente dans des tableaux de bord web personnalisés.
SKILL.md
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