Eine professionelle API-Integration zur Automatisierung von Trades und Analyse von Marktdaten bei großen chinesischen Wertpapierbrokern.
Installieren & Herunterladen
1. ClawHub CLI
Der schnellste Weg, einen Skill direkt aus der Registry zu installieren.
npx clawhub@latest install quant-trading-api
2. Manuelle Installation
Kopiere den Skill-Ordner an einen dieser Orte
~/.openclaw/skills/ <project>/skills/ Priorität: Workspace > Lokal > Integriert (Bundled)
3. Prompt-Installation
Kopiere diesen Prompt in OpenClaw, um ihn automatisch zu installieren.
Hilf mir, quant-trading-api über Clawhub zu installieren. Falls Clawhub nicht installiert ist, installiere es bitte zuerst (npm i -g clawhub).
Lieber herunterladen?
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Was ist Quant Trading API?
Die Quant Trading API ist eine robuste technische Lösung für quantitative Trader und Entwickler, die auf den chinesischen A-Aktienmarkt abzielen. Sie bietet eine einheitliche Schnittstelle zur Interaktion mit großen Brokern wie Huatai, Galaxy, GF und CITIC und abstrahiert die Komplexität der einzelnen Broker-Protokolle. Durch die Nutzung dieses Skills innerhalb des Openclaw Skills-Frameworks können Entwickler hochentwickelte Trading-Bots erstellen, die alles von der Echtzeit-Akquise von Level 2-Marktdaten bis hin zum komplexen Order-Lifecycle-Management abwickeln.
Dieser Skill dient als Brücke zwischen der rohen Marktanbindung und der High-Level-Strategieausführung. Er ist auf Leistung und Zuverlässigkeit optimiert und stellt sicher, dass Trader Orders mit Präzision ausführen können, während sie gleichzeitig eine Echtzeit-Sichtbarkeit ihrer Positionen und Kontostände behalten. Ob Sie einen einfachen Portfolio-Tracker oder ein komplexes Hochfrequenzhandelssystem bauen, dieser Skill bietet die notwendige Infrastruktur.
Quant Trading API Anwendungsfälle
- Automatisierung von Momentum- oder Mean-Reversion-Strategien für chinesische Wertpapiere.
- Entwicklung benutzerdefinierter Echtzeit-P&L-Monitoring-Dashboards für mehrere Broker-Konten.
- Implementierung algorithmischer Ausführung, um den Markteinfluss bei großen Aufträgen zu minimieren.
- Erstellung automatisierter Risikomanagementsysteme, die Stop-Loss-Orders basierend auf Echtzeit-Preisschwankungen auslösen.
So funktioniert Quant Trading API
- Der Benutzer authentifiziert sich beim gewählten Broker über die sichere Login-Methode der API.
- Eine Verbindung wird hergestellt, um Echtzeit-Kurse oder historische K-Line-Daten für die Marktanalyse abzurufen.
- Die Trading-Strategie verarbeitet eingehende Daten und generiert Kauf- oder Verkaufssignale.
- Der Skill sendet Order-Anfragen an den Server des Brokers und verfolgt den Order-Status über seinen gesamten Lebenszyklus.
- Positions- und Kontoupdates werden regelmäßig abgerufen, um sicherzustellen, dass der lokale Status mit den Aufzeichnungen des Brokers übereinstimmt.
Quant Trading API Einrichtung
Um zu beginnen, installieren Sie die erforderlichen Abhängigkeiten mit pip:
pip install requests pycryptodome websocket-client
Konfigurieren Sie nach der Installation Ihre Broker-Zugangsdaten in einer Konfigurationsdatei:
BROKER_CONFIG = {
'broker': 'huatai', # Supports huatai, galaxy, gf, citic, tonghuashun
'account': 'your_account_id',
'password': 'your_password',
'server': 'trade.htsc.com.cn',
'market': 'sz'
}
Quant Trading API Datenschema & Taxonomie
Die Quant Trading API organisiert Daten in strukturierten Objekten für die Marktanalyse und Kontoverfolgung:
| Kategorie | Datenpunkte |
|---|---|
| Marktdaten | Echtzeit-Kurse, K-Lines (1 Min. bis täglich), Top 50 Orderbuch, Handelskalender |
| Order-Management | Order-ID, Limit/Market/Stop-Status, Ausführungshistorie, Füllprotokolle |
| Positionsverfolgung | Bestände pro Symbol, unrealisierte/realisierte GuV, tägliche Transaktionen |
| Kontoinfo | Bargeldbestand, Margenverhältnisse, Gesamtbewertung der Vermögenswerte |
Quant Trading API Erweiterte Funktionen
- Multi-Broker-Unterstützung für die einheitliche Verwaltung verschiedener chinesischer Wertpapierkonten.
- Strategy Runner-Framework, das es Benutzern ermöglicht, benutzerdefinierte Logik in einer standardisierten on_bar- oder on_quote-Schleife zu implementieren.
- Geplante Trading-Trigger zum Ausführen von Orders zu bestimmten Marktzeiten (z. B. morgendliche Auktion).
- Erweiterte Risikokontrollen mit automatisierten Stop-Loss- und Take-Profit-Triggern auf Prozentbasis.
- WebSocket-Integration für Marktdaten-Updates mit geringer Latenz als Teil des Openclaw Skills-Ökosystems.
SKILL.md
Laden
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