Le trading bullish d'AMD avec des options d'achat - Analyse détaillée
Table des matières
- Introduction
- Les performances récentes d'AMD
- Les investissements des particuliers dans AMD
- L'implication des options d'achat et de vente
- L'analyse de la volatilité implicite
- La structure des termes des options
- L'analyse du sku d'appel
- La stratégie de trading bullish
- L'analyse comparative avec l'achat d'un appel seul
- Conclusion
🚀 Les performances récentes d'AMD
AMD a connu une ascension fulgurante ces dernières semaines, devenant même un phénomène dans l'espace des investissements. Il est actuellement la troisième action la plus discutée sur Reddit, et cela n'est pas étonnant compte tenu de sa performance exceptionnelle. Les chiffres sont bons, avec l'acquisition de Xlnx et les nouveaux produits qui suscitent beaucoup d'intérêt. Cependant, en tant que traders avisés, nous devons prendre du recul par rapport à cette situation et ne pas nous laisser emporter par l'engouement général. Dans cet article, nous allons utiliser notre terminal Predicting Alpha pour analyser les données et trouver la meilleure stratégie de trading pour AMD.
🙋♂️ Les investissements des particuliers dans AMD
L'un des facteurs clés à prendre en compte est l'engouement des investisseurs particuliers pour AMD. Il y a eu une forte demande pour les options d'achat, comme en témoigne le volume des appels traités ces derniers jours. Cette demande est un indicateur de sentiment haussier sur le marché, ce qui renforce l'idée que le cours d'AMD pourrait continuer à progresser à court terme. Il est important de noter que cette demande accrue a également un impact sur les prix des options d'achat, ce qui peut être exploité dans notre stratégie de trading.
🔍 L'implication des options d'achat et de vente
En analysant les données des options pour AMD, nous pouvons constater que l'implication volatilité des options à 30 jours est d'environ 53, ce qui en fait un niveau plutôt équilibré. Cependant, en creusant un peu plus, nous pouvons observer une augmentation significative de l'implication volatilité ces derniers jours, en raison de la volatilité accrue du cours de l'action. Cette volatilité accrue se traduit également par une augmentation de la demande pour les options d'achat par rapport aux options de vente, ce qui crée une opportunité intéressante pour notre stratégie de trading.
📊 L'analyse de la volatilité implicite
En étudiant l'évolution de la volatilité implicite au fil du temps, nous pouvons constater une hausse significative de l'implication volatilité à court terme. Cela indique que le marché s'attend à ce que la volatilité diminue à mesure que nous nous éloignons dans le temps. Cette information est cruciale pour notre stratégie de trading, car elle nous permet de choisir des options à court terme pour tirer parti de la volatilité actuelle plus élevée.
⛓️ La structure des termes des options
La structure des termes des options pour AMD reflète la croyance du marché selon laquelle la volatilité sera de courte durée. Les options à 10 jours ont une implication volatilité plus élevée que les options à 120 jours, ce qui indique que le marché s'attend à une stabilisation à plus long terme. Cette information confirme notre idée de sélectionner des options à court terme pour notre stratégie de trading.
📊 L'analyse du sku d'appel
Le sku d'appel pour AMD a atteint des niveaux historiquement bas, suggérant que les options d'achat sont beaucoup plus chères que les options de vente. Cela peut être attribué à la demande accrue pour les options d'achat et à l'engouement haussier des investisseurs particuliers. Cette disparité entre les prix des options d'achat et de vente offre une opportunité attrayante pour notre stratégie de trading, car nous pouvons profiter de cette distorsion des prix.
📈 La stratégie de trading bullish
Pour exprimer notre vision haussière sur AMD à court terme, nous allons utiliser une stratégie de trading appelée "132 fly". Cette stratégie consiste à acheter un appel légèrement dans la monnaie, à vendre trois appels hors de la monnaie et à acheter deux appels encore plus hors de la monnaie en tant que couverture. Cette structure nous permet de limiter notre risque tout en bénéficiant d'un potentiel de profit élevé si le cours de l'action se situe dans une fourchette spécifique.
🔃 L'analyse comparative avec l'achat d'un appel seul
Comparons maintenant notre stratégie "132 fly" avec l'achat d'un simple appel sur AMD. En choisissant d'utiliser la stratégie "132 fly", nous réduisons notre risque tout en augmentant notre potentiel de profit. Avec une gamme plus large de prix d'exercice où nous pouvons réaliser des gains, notre stratégie offre un ratio risque-récompense plus attractif par rapport à l'achat d'un appel seul. Cela est dû à l'exploitation de la distorsion des prix entre les options d'achat et de vente, et à la prise en compte de la volatilité implicite et de la structure des termes.
💡 Conclusion
En résumé, AMD présente un fort potentiel de trading à court terme. Les investissements des particuliers, l'implication des options d'achat et de vente, la volatilité implicite, la structure des termes des options et le sku d'appel offrent tous des indices favorables à une stratégie de trading bullish. La stratégie "132 fly" nous permet de tirer parti de ces facteurs et d'obtenir un ratio risque-récompense attractif. Cependant, il est important de toujours faire ses propres recherches et de consulter un expert financier avant de prendre des décisions d'investissement.
FAQ:
Q: Quelle est la stratégie "132 fly"?
R: La stratégie "132 fly" consiste à acheter un appel légèrement dans la monnaie, à vendre trois appels hors de la monnaie et à acheter deux appels encore plus hors de la monnaie en tant que couverture. Cela permet de limiter le risque tout en profitant d'un potentiel de profit élevé si le cours de l'action se situe dans une fourchette spécifique.
Q: Qu'est-ce que l'implication volatilité?
R: L'implication volatilité est une mesure de la volatilité future attendue par le marché. Elle est calculée à partir du prix des options et est souvent considérée comme un indicateur du sentiment du marché à l'égard d'une action.
Q: Pourquoi choisir une stratégie "132 fly" plutôt que l'achat d'un appel seul?
R: La stratégie "132 fly" offre un ratio risque-récompense plus attractif en exploitant la distorsion des prix entre les options d'achat et de vente. Elle permet également de réduire le risque tout en augmentant le potentiel de profit en raison de la gamme plus large de prix d'exercice où des gains peuvent être réalisés.
Ressources:
No difficulty
WHY YOU SHOULD CHOOSE TOOLIFY
