Trading Algorithm - Construisons un Algo Simple

Table des matières

🔍 Introduction
📊 La création d'un algorithme de trading
📈 Étape 1 : Comprendre les erreurs courantes
🛠️ Étape 2 : Utiliser les bonnes pratiques
📝 Étape 3 : Définir les objectifs de performance
🔍 Étape 4 : Élaborer une idée de trading
💻 Étape 5 : Écrire le code de base
📊 Étape 6 : Tester la faisabilité limitée
🔄 Étape 7 : Tester en avant
🎲 Étape 8 : Simulation Monte Carlo
🔍 Étape 9 : Incubation
💼 Étape 10 : Diversification et dimensionnement des positions
💰 Étape 11 : Commerce en temps réel
❓ FAQ

Introduction

Bonjour à tous, je suis Champion Trader Kevin Davey, et aujourd'hui nous allons construire un algorithme de trading simple pour le pétrole brut. Commençons, d'accord ? Nous allons construire un algo simple, mais d'abord, je veux vous montrer ce que Font la plupart des gens lorsqu'ils construisent des algos afin que vous puissiez l'éviter. La plupart des gens construisent un backtest qui ressemble un peu à l'image montrée ici. C'est une belle courbe de croissance ascendante et puis ils terminent autour de la zone en rouge. Concentrez-vous là-dessus, car c'est à ce moment-là qu'ils passent en direct.

La création d'un algorithme de trading

Alors, que se passe-t-il ? Vous pouvez voir que c'est là que cette période rouge est, et une fois qu'ils commencent à passer en direct, ils perdent juste de l'argent et la courbe de croissance est terrible. Et cela conduit à beaucoup de frustration, à se tirer les cheveux en se demandant pourquoi je ne peux pas faire d'algos qui rapportent de l'argent en temps réel alors que je peux faire de bons backtests.

Étape 1 : Comprendre les erreurs courantes

Nous allons aborder certaines de ces choses dans cette vidéo, mais c'est ce que font la plupart des gens et c'est pourquoi beaucoup de gens perdent de l'argent : ils construisent de bons backtests mais ensuite, le backtest est construit sur des bases fragiles et, lorsqu'il passe en direct, il s'effondre.

Pros :

• Sensibilisation aux erreurs communes
• Mise en garde contre la sur-optimisation

Cons :

• Risque de frustration

🛠️ Étape 2 : Utiliser les bonnes pratiques

Je vais construire une stratégie en utilisant certaines bonnes pratiques, celles que j'enseigne dans mon cours "Strategy Factory". Il y a beaucoup plus d'informations que ce que je vous donne ici, mais cela vous donne une idée de la bonne manière de construire des algos. Dans mon cours, je vous apprends un processus étape par étape pour construire une stratégie.

📝 Étape 3 : Définir les objectifs de performance

J'ai déjà parlé de cela dans d'autres vidéos, et vous vous dites probablement : oh mon dieu, elle parle encore des objectifs, mais c'est crucial. Si vous n'avez pas de bons objectifs, vous allez avoir des problèmes. Mon objectif pour cette stratégie était simplement de développer une stratégie simple sans aucune optimisation et de le faire sur le pétrole brut en utilisant des barres quotidiennes.

🔍 Étape 4 : Élaborer une idée de trading

Vous devez maintenant venir avec une idée de trading. Ici, je vais m'appuyer sur certaines de mes expériences. Je sais que la dynamique est une bonne façon d'entrer sur le marché, et tout ce que c'est, c'est un suiveur de tendance. Si la clôture d'aujourd'hui est supérieure à la clôture il y a tant de barres, alors c'est une bonne indication que vous devriez vous positionner à l'achat.

Pros :

• Approche basée sur l'expérience
• Utilisation de l'analyse technique simple

Cons :

• Dépendance à la tendance du marché

💻 Étape 5 : Écrire le code de base

Maintenant, vous pourriez dire : pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Alors, creusons un peu dans ces choses pour obtenir un peu plus d'informations. La première chose est pourquoi la dynamique et pourquoi 65 barres, d'accord ?

📊 Étape 6 : Tester la faisabilité limitée

La prochaine étape consiste à exécuter ce que j'appelle des tests de faisabilité limitée. Je le lance juste sur quelques années pour voir si cela pourrait rapporter de l'argent. Si ce n'est pas le cas, peut-être que je modifierai certaines choses ou peut-être que je le jetterai simplement.

🔄 Étape 7 : Tester en avant

Je ne l'ai pas fait pour cette stratégie particulière car je n'optimise pas.

🎲 Étape 8 : Simulation Monte Carlo

Je prends toutes les données historiques et toutes les transactions historiques, je les mets dans le simulateur et je lance quelques simulations pour voir quel type de rendement et quel type de retrait je peux m'attendre.

🔍 Étape 9 : Incubation

Maintenant, l'incubation consiste simplement à surveiller une stratégie en temps réel. Vous voulez vous assurer qu'elle ne s'effondre pas.

💼 Étape 10 : Diversification et dimensionnement des positions

Je ne parlerai pas beaucoup de cela ici car c'est plus une chose de portefeuille.

💰 Étape 11 : Commerce en temps réel

La zone en Vert est la façon dont cette stratégie a performé après l'incubation, en temps réel.

❓ FAQ

Q : Pourquoi la dynamique est-elle choisie comme indicateur de tendance ?
R : La dynamique est souvent utilisée car elle montre la force de la tendance actuelle.

Q : Comment puis-je obtenir le code ?
R : Vous pouvez le copier à partir de la vidéo ou vous inscrire à ma liste de diffusion sur mon site Web pour l'obtenir gratuitement.

J'espère que vous avez aimé cette vidéo simple. Si vous voulez le code réel, vous pouvez le copier à partir de la vidéo ou vous rendre sur mon site Web. Merc