StratVerra

StratVerraとは何ですか？

多くのオプショントレーダーは、アイデアを検証する際に、オプションの値動きを十分に再現できないスプレッドシートか、コードを書く必要があるバックテストツールのどちらかを使っています。StratVerraは、その間を埋めるツールです。別のトレーダーに説明するように、取引したい内容を伝えるだけで、戦略を自動で構築できます。 実際の仕組みは次のとおりです。 まず、戦略を説明します。たとえば「SPYのIVランクが50を超えたら、30デルタのプット・スプレッドを売り、利益が50%に達した時点、または満期まで21日になった時点で決済する」といった具合です。AIがその内容を、確認・編集できる構造化された戦略に変換します。AIが細部を間違えても、デバッグするのではなく、クリック操作で修正できます。 次に、バックテストを実行します。ここでデータが重要になります。StratVerraはホスティングされた分足の過去オプションデータを使用するため、取引していたであろう市場の状況を、日中の実際の動きに近い形で反映できます。日足終値のスナップショットだけでは、取引中に起きた値動きが見えなくなってしまいます。また、バックテストではスリッページと手数料もモデル化されます。コストを考慮する前は非常に魅力的に見える戦略でも、実際の売買コストを含めると結果が大きく変わることがあるためです。 すべてのバックテストは再現可能です。今日実行しても、3か月後に実行しても、入力内容が同じであれば同じ結果になります。これは当然のように思えるかもしれませんが、実際にはそうならないツールもあります。 StratVerraを特徴づけているのは、バックテストの後にあります。シミュレーションを実行したものと同じエンジンが、ライブ取引も実行します。多くのプラットフォームでは、バックテストと取引が別のシステムで行われるため、検証した動作が実際の資金でそのまま再現されるとは限りません。StratVerraでは、バックテストとライブ取引の両方に同じエンジンを使うため、「テストした内容」と「ブローカーで実行された内容」の間に変換上のギャップがありません。シャドーモードでは注文を出さずに戦略の判断を確認でき、ペーパートレードに移行して約定までを含む実行経路をテストし、十分に確認できたら、対応ブローカーを通じてライブ取引を開始できます。 ただし、ここで明確にしておきたい点があります。バックテストの結果はシミュレーションです。過去のデータ上で、モデル化されたコストを考慮した場合に戦略がどのように動いたかを示すものであり、過去の結果が将来の取引で利益を保証するものではありません。その価値は、利益を保証することではなく、実際の資金を投入する前に、オプション市場の実際の取引状況を反映したデータとコストモデルを使って、自分の前提を検証できることにあります。

StratVerraの使い方は？

オプション戦略を自然な言葉で説明すると、AIが戦略を構築します。ノーコードエディターで詳細を調整し、実際のスリッページと手数料を含む分足の過去データでバックテストを実行します。結果が十分に検証できたら、シャドーモードで注文を出さずに戦略の動作を確認し、ペーパートレードで実行経路全体をテストします。その後、対応ブローカーを接続して、テストしたものと同じ戦略をライブで運用できます。バックテストとペーパートレードの結果はシミュレーションであり、ライブ運用での成績を保証するものではありません。目的は、実際の資金をリスクにさらす前に、自分の前提を検証することです。

StratVerraのコア機能